Найпростіші ковзні середні можуть бути перетворені в новий інструмент - конверти ковзних середніх. Цей інструмент, як і [[смуги Боллинджера (Bollinger bands)|смуги Боллинджера]] використовується для визначення меж поточного руху ціни.

Формула

Індикатор складається з трьох смуг:

Верхня смуга конверта:

Moving Average Upper Band = Moving Average + (K/100) x Moving Average

Де К - відсоток від ціни, на який змінна зміщується вгору

Нижня смуга конверта:

Moving Average Lower Band = Moving Average - (N/100) x Moving Average

Де N - відсоток, на який змінна середня зміщується вниз.

Опис:

Конверти ковзних середніх (Moving Average Envelopes) складаються з двох ковзних середніх (які можуть вважатися як прості, експоненціальні або за іншим принципом), зміщеними одна вгору, а інша вниз на певний відсоток (званий коефіцієнтом конверта).

Іноді малюють і третю лінію - центральну ковзну, від якої відбувається зміщення.

Наприклад, 2%-ний конверт ковзних середніх буде виглядати як 2 лінії, перша - змінна зсунута на 2% вгору, друга - на 2% вниз. Вважається, що конверт визначає межі (верхню і нижню) нормального коливання цін валютної пари. Принцип, використання смуг ковзних середніх наступний: ціна завжди після деяких коливань повертається до свого основного тренду (до своєї центральної ковзної середньої). Це відбувається у зв'язку з тим, що чим більше ціна відрізняється від своєї основної тенденції, тим більше трейдерів фіксують прибуток, повертаючи ціну в нормальне річище. Чим більше волатильність аналізованого ринку, тим більші межі смуг необхідно вибирати.

Використання конвертів ковзних середніх. Існує ряд методів використання конвертів:

Після ретельного підбору коефіцієнта зміщення використання верхньої лінії як лінії опору, а нижньої - як лінії підтримки. Відповідна цьому тактика: продаж у верхній лінії та покупка у нижній.

Використання пробиття смуг як ідентифікаторів розвитку руху. Іноді при використанні сигналів тактики перетину ціни власної ковзної середньої, Moving Average Envelopes використовують в якості фільтра. Таким чином, покупка, наприклад, здійснюється тоді, коли ціна валюти спочатку перетнула свою ковзну середню вгору, а потім і верхню смугу конверта. Продаж у зворотному випадку: коли ціна спочатку перетнула свою ковзну зверху вниз, а потім і нижню смугу конверта. Така тактика значно знижує кількість помилкових сигналів (оскільки трейдер не входить в ринок в боковику, коли ціна знаходиться всередині конверта), проте в разі справжнього тренду правильний сигнал надходить пізніше, і трейдер втрачає частину трендового руху (рівну або більше коефіцієнту конверта). Ця тактика добре описана в Книзі ЛеБо, Лукас Комп'ютерний аналіз ф'ючерсних ринків. Як і в разі визначення параметрів звичайної ковзної середньої, трейдер при використанні конверта стає перед дилемою - або отримувати більше помилкових збиткових входів, або пропускати частину тренду.

Перша тактика використовується здебільшого для короткострокової торгівлі, друга - для середньо- і довгострокової.

Недоліки:

Як і будь-який індикатор, побудований на основі ковзних середніх, конверти ковзних середніх запізнюються. Конверти ковзних не здатні підлаштовуватися під поточну волатильність ринку як, наприклад, смуги Боллинджера (Bollinger Bands).