Công thức và cài đặt chỉ báo MACD: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Công cụ chỉ báo kỹ thuật Trung Bình Trượt Hội Tụ/Phân Kì (MACD) là một chỉ số động dùng để chỉ dẫn xu hướng. Nó chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa trung bình trượt của hai mức giá.

Chỉ báo kỹ thuật MACD được hình thành dựa trên sự khác nhau giữa trung bình trượt 26 giai đoạn và 12 giai đoạn. Đường tín hiệu (trung bình trượt 9 giai đoạn) đã được thêm vào đường MACD để có thể chỉ ra được thời điểm có lợi nhất.

Áp dụng đường MACD cho thị trường có mức độ giao động lớn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Trung Bình Trượt Hội Tụ/Phân Kì thường phát tín hiệu khi có sự cắt nhau hoặc hồi qui tại vùng quá mua/ quán bán.

Cắt nhau

Nguyên tắc cơ bản khi giao dịch với MACD dựa trên sự giao nhau của chỉ số này với đường tín hiệu. Bán khi MACD ở phía dưới đường tín hiệu, mua khi MACD ở phía trên đường tín hiệu. Mua hoặc bán khi đường MACD đi lên hoặc xuống dưới mức không.

Trạng thái quá mua/quá bán

Trung Bình Trượt Hội Tụ/ Phân Kì cũng rất hữu ích trong việc xác định trạng thái quá mua/quá bán. Khi MACD tăng thì tức là đã có sự định giá quá giá trị và giá sẽ nhanh chóng trở lại mức thực tế hơn.

Phân Kỳ

Một chỉ báo cho thấy xu hướng hiện tại được mong đợi là sẽ kết thúc khi MACD chệch khỏi mức giá. Sự phân kì giá lên xảy ra khi mức giá đạt điểm cực đại mới mà cùng thời điểm đó, chỉ số MACD lại không đạt được mốc cực đại mới. Hồi qui giá xuống xảy ra khi mức giá chạm điểm cực tiểu mới nhưng MACD thì không. Cả hai loại phân kỳ này đều rất quan trọng nếu chúng xảy ra trong vùng quá mua/quá bán.

Chỉ báo kỹ thuật Trung Bình Trượt Của Chỉ Số Giao Động (OsMA) – đó là sự khác nhau giữa chỉ số giao động và sự làm trơn chỉ số giao động. Trong trường hợp này, đường MACD được sử dụng như chỉ số giao động và đường tín hiệu được sử dụng như là sự làm trơn chỉ số giao động.

Cách tính MACD

MACD được tính bằng cách bằng cách lấy giá trị trung bình trượt lũy thừa 12 giai đoạn trừ đi giá trị trung bình trượt lũy thừa 26 giai đoạn. Sau đó, trung bình trượt giản đơn chấm cách 9 giai đoạn (đường tín hiệu) của MACD sẽ được thêm vào phía trên đường MACD.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

EMA - the Exponential Moving Average – Trung Bình Trượt Lũy Thừa;

SMA - the Simple Moving Average - Trung Bình Trượt Giản Đơn;

SIGNAL - đường tín hiệu của chỉ báo.