Дивіться також
Операція керрі-трейд на ринку Форекс являє собою одночасне укладання двох протилежних угод з різними датами валютування, одна з яких закриває вже відкриту позицію, а інша відразу ж відкриває її. Тобто це - комбінація двох угод з однаковою кількістю грошей і з різними датами валютування в протилежних напрямках.
Головною метою таких операцій є перенесення відкритої торгівельної позиції через ніч.
При здійсненні керрі-трейд валюта з валютної, яка купується, умовно кладеться на депозит, а продавана - береться в кредит. Так як заздалегідь невідомі терміни утримання торгівельної позиції, депозитні і кредитні нарахування проводяться при перенесенні відкритої позиції на наступну добу.
Стратегія працює за умови, що брокер практикує свопи. Нарахування або списання свопа залежить від різниці між депозитною і кредитною відсотковими ставками. Якщо депозитна ставка перевищує кредитну, то своп нараховується на торгівельний рахунок. Якщо кредитна ставка перевищує депозитну, то своп списується з торгівельного рахунку.
Як приклад для розрахунку свопу будемо використовувати відсоткові ставки, встановлені центральними банками країн. Так, відсоткова ставка ЄЦБ - 0,05%, в США - 0,25%. Купівля або продаж 1 лота EUR/USD (в компанії ІнстаФорекс - це 10 000 одиниць базової валюти, у цьому випадку EUR) по курсу 1,2702. Плата за своп складе в рік: ((0,05% - 0,25%) x 10 000 x 1,2702)/100% = -25,404 USD або на добу: -25,404 USD/365 = -0,0696 USD. Якщо ми відкриваємо довгу позицію (при купівлі) по EUR/USD, відбувається запозичення в доларах під 0,25% річних і розміщення депозиту в євро під 0,05% річних. Кредитна ставка перевищує депозитну, тому з торгівельного рахунку щодня буде списуватися 0,0696 USD.
При відкритті короткої позиції (при продажу) по EUR/USD відбувається зворотна ситуація: запозичення в євро під 0,05% річних і розміщення депозиту в доларах під 0,25% річних. Депозитна ставка перевищує кредитну, тому на торгівельний рахунок щодня буде здійснюватися нарахування 0,0696 USD.
За перенесення позиції в ніч з середи на четвер своп стягується/нараховується в потрійному розмірі. Це відбувається через те, що відкрита в середу позиція має дату валютування - п'ятницю. Під час перенесення позиції через ніч з середи на четвер - дата валютування повинна збільшитися не на 1 день, а на 3 дні і стати понеділком. Тому своп з середи на четвер стягується або нараховується у потрійному розмірі.
Стратегія керрі-трейд добре працює за тими валютними парами, які мають максимальну різницю у відсоткових ставках по валютах. Наприклад: NZD/JPY, AUD/JPY та інші.
Для розрахунку використано дані, актуальні в жовтні 2014 року. У момент прочитання наведені в матеріалі ставки банків і курс валютної пари можуть не відповідати тим, які були використані при розрахунках.
Дивіться відео з покроковою інструкцією про те, як торгувати на основі керрі-трейд без втрат:
ПАММ-рахунки
ІнстаФорекс
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.