Смотрите также
Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) применяется для измерения волатильность рынка и определения тренда. Данный индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Чаще всего индикатор используется в качестве составной части других технических индикаторов.
Рынок можно считать волатильным, если значение индикатора велико, а цены баров изменяются и разбросаны относительно скользящего среднего. Если рынок находится во флэте, то цены баров достаточно близки к скользящему среднему, а рынок характеризуется низкой волатильностью.
Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.
Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост. Если значение индикатора слишком низкое, то есть рынок находится в полном покое, то возможен скорый всплеск активности. И, наоборот, если индикатор показывает экстремально высокое значение, то это говорит о скором переходе рынка в состояние покоя.
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
где:
StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.
