Traders profissionais vêem esse termo como o movimento do mercado de câmbio.
A volatilidade do mercado cambial é um indicador estatístico que reflete variações de preços durante um determinado período.
A volatilidade dos preços dos instrumentos financeiros é um critério importante para os traders. Antes de escolher um instrumento financeiro, o profissional precisa saber quais flutuações esperar, pois isso determina um lucro potencial.
Como regra, a volatilidade da moeda é avaliada com base em dados históricos. Em outras palavras, os especialistas analisam uma dinâmica de preços no passado para preparar previsões sobre a potencial volatilidade. Essa abordagem é bastante racional, pois, até os participantes inesperientes do mercado conhecem a principal lei de mercado, que diz que a história é cíclica. Essa lei permite que os economistas façam previsões para o futuro, contando com o comportamento dos preços no passado.
É importante ressaltar que as flutuações de preços não ocorrem por conta própria. Portanto, é essencial entender o que determina a volatilidade de uma moeda. Os movimentos mais fortes são frequentemente desencadeados por fatores fundamentais que podem afetar a volatilidade do mercado, especificamente a publicação de relatórios econômicos importantes, decisões de política monetária tomadas pelos bancos centrais globais e outros eventos na esfera política de um país. No entanto, a volatilidade da moeda pode aumentar em razão de razões especulativas ou psicológicas, à medida que o mercado responde a qualquer coisa.
O arsenal de um trader de forex inclui muitas ferramentas que podem facilitar consideravelmente o processo de negociação, tornando redundantes os cálculos complexos. Hoje, a volatilidade do mercado pode ser medida com base em gráficos de volatilidade. No entanto, a volatilidade dos preços pode ser determinada visualmente e através de fórmulas.
Existem várias fórmulas para calcular a volatilidade dos preços que levam em consideração as peculiaridades de um ativo financeiro específico.
é um desvio padrão da lucratividade de um ativo e P é um período de tempo em termos anuais.Os valores médios de são conhecidos para todos os instrumentos financeiros. Vamos supor que o desvio seja igual a 0.01 por um dia de negociação.
É importante ressaltar que os cálculos são feitos para a volatilidade média anual. Como existem 252 dias de negociação em um ano e, quando aplicamos a um dia de negociação, o período P é igual a 1/252.
Após preencher os valores obtidos na fórmula, recebemos o seguinte resultado:
Como você vê, é bem fácil.
Se você precisar ter o indicador de volatilidade por um determinado período de tempo, a fórmula assumirá a seguinte forma:
Onde 
é a volatilidade média anual e T é um determinado período de tempo.
Suponhamos que T seja igual a um mês ou 1/12 de um ano. Nesse caso, o cálculo se parece desta forma:
Qualquer trader ou investidor pode calcular a volatilidade histórica.
Para desenvolver uma estratégia de negociação, um trader de forex escolhe um método de análise e cria um sistema de gerenciamento de riscos por meio de preferências pessoais. Além disso, recomenda-se a um trader selecionar cuidadosamente um instrumento de negociação para trabalhar de acordo com o fator de volatilidade. Uma estimativa correta da volatilidade dos preços é um dos principais componentes do sucesso no mercado.
